ファイアーウォールとプロキシの関係に関して

教えて下さい。 一般的に、メール等の出口はファイアーウォールで、インターネットの出口はプロキシ という形かと思われますが、プロキシを経由しないでファイアーウォールからインターネット へ出た場合、何か障害となる事はあるのでしょうか？ また、機種等によるかと思われますが、必ずプロキシ経由としたい為、ファイアーウォール でインターネットへの出口を塞ぐ事は可能なのでしょうか？ 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。